l | целое число в представлении c ■ 10l числового значения, где c — целое десятичное число с %д знаками |
M | число испытаний метода Монте-Карло |
N | число входных величин Х-|, ..., XN |
N(0,1) | стандартное нормальное распределение |
N(^, о2) | нормальное распределение с параметрами ц и о2 |
N(m, V) | многомерное нормальное распределение с параметрами м и V |
n | число наблюдений |
| количество значащих цифр числа, рассматриваемых как достоверные |
Pr (z) | вероятность события z |
p | вероятность охвата |
q | целая часть числа (pM + 1/2) |
q | число объектов в выборке (объем выборки) |
R | верхняя треугольная матрица |
R(0,1) | стандартное равномерное распределение на интервале [0, 1] |
R(a, b) | равномерное распределение на интервале [a, b] |
Г (X/, Xj ) | коэффициент корреляции оценок X/ и Xj входных величин X/ и Xj |
s | оценка стандартного отклонения по n наблюдениям x1, ..., Xn |
Sp | объединенная оценка стандартного отклонения по нескольким сериям наблюдений |
T | верхний индекс, обозначающий транспонирование матрицы |
Sz | стандартное отклонение для среднего z значений z(1), ..., z(h) в адаптивной процедуре метода Монте-Карло, где z может обозначать оценку у выходной величины Y, стандартную неопределенность u(y) оценки у, левостороннюю yiow или правостороннюю yhigh границу интервала охвата для Y |
T(a, b) | треугольное распределение на интервале [a, b] |
Trap(a, b, ß) | трапецеидальное распределение на интервале [a, b] с параметром ß |
tv | t-распределение с v степенями свободы |
tv (Ц, о2) | масштабированное смещенное t-распределение с параметрами ц и о2 и v степенями свободы |
U(0,1) | стандартное арксинусное (U-образное) распределение на интервале [0,1] |
U(a, b) | арксинусное (U-образное) распределение на интервале [a, b] |
Up | расширенная неопределенность, соответствующая вероятности охвата p |
Ux | матрица неопределенности для вектора оценок x векторной входной величины X |
u(x) u(x) | вектор [u(x1), ..., u(xN)]T стандартных неопределенностей для вектора оценок x векторной входной величины X |
u(Xi) | стандартная неопределенность оценки X/ входной величины X/ |
u(X/, Xj ) | ковариация оценок X/ и Xj входных величин X/ и Xj |
u(y) | стандартная неопределенность оценки y выходной величины Y |
u (~) | стандартная неопределенность у |
Uc(y) | суммарная стандартная неопределенность оценки y выходной величины Y |
U (y) | i-я составляющая стандартной неопределенности u(y) оценки y выходной величины Y |
V V | ковариационная (дисперсионно-ковариационная) матрица |
| дисперсия случайной переменной X |