69
Рисунок С.1 — Выборка значений из двумерного нормального распределения
с положительной корреляцией
С.5.4 На рисунке С.1 точки образуют вытянутый наклонный эллипс. Если недиагональные элементы матрицы V заменить нулевыми значениями, то эти точки образуют круг. Если бы элементы главной диагонали были не равны между собой, а недиагональные элементы были равны нулю, то точки образовали бы эллипс с главными осями, параллельными осям графика. Если бы элементы главной диагонали были отрицательными числами (т. е. величины имели отрицательную корреляцию), то главная ось эллипса имела бы не положительный (как на рисунке С.1), а отрицательный наклон.
С.6 (-распределение
Процедура, описанная в таблице C.5, представляет метод [29], [44, страница 63] генерирования выборки из (-распределения с v степенями свободы.
Т а б л и ц а С.5 — Генератор псевдослучайных чисел для (-распределения
Входной параметр
v Число степеней свободы
Выходной параметр
( Выборка из (-распределения с v степенями свободы
Алгоритм вычисления
- Независимо генерируют случайные числа r1 и r2 из равномерного распределения R(0,1).
- Если r-| < 1/2, то вычисляют ( = 1/(4^ - 1) и v = r2 /t2; в противном случае вычисляют ( = 4r1 - 3 и v = r2.
- Если v < 1 - |(|/2 или v < (1 + (2/v)-(v + 1)/2, то принимают ( в качестве выборочного значения из (-распределения; в противном случае повторяют процедуру с шага а).
П р и м е ч а н и е — Чтобы стандартное отклонение (-распределения с v степенями свободы было конечным, значение v должно быть больше двух.