ГОСТ Р ИСО 11843-2—2007
То ость стандартное отклонение остатка линейно зависит от
х:
<iX) - С * dX.(12)
Параметры модели а. Ь. с и
d
оценивают в соответствии с 5.3.2 и 5.3.3.
Т а б л и ц а 1 — Значения параметра нецентральности для а - р * 0,05 и v степеней свободы
V*(v;o:|l)
V4(v; a ;|3)V
&(vLa:|l)
25.516
193.41536
3.354
3.352
3.350
3.349
3.347
3.346
3.344
3.343
3.342
3.341
3.339
3.338
3.337
3.336
3.335
3 4.456
4 4.067
5 3.870
6 3.752
7 3.673
8 3.617
9 3.575
10 3.543
11 3.517
12 3.496
13 3.479
14 3.464
15 3.451
16 3.440
17 3.431
183.422
203.40837
213.40238
223.39739
233.39240
243.38741
253.38342
263.38043
273.37644
283,37345
293.37046
303.36747
313.36548
323.36249
333.36050
343.358
353.356
5.3.2Оценка параметров линейной зависимости стандартного отклонения остатка от при
веденной переменной состояния
Параметры с и
d
оценивают с помощью линейного регрессионного анализа со стандартными
отклонениями:
(13)
в качестве значений зависимой переменной S ис приведенной переменной состояния
х
в качестве неза
висимой переменной. Так какдисперсия V( S )пропорциональна а2, регрессионный анализ {см. [1Jи (2))
необходимо выполнять с весами:
1
-
w, =
а2{Х,)
1
(14)
(С +
Л
с,)2
Однако дисперсии а2(х,) зависят от неизвестных параметров
с
и
d.
которые также должны быть
оценены. Поэтому используют следующую итеративную процедуру с весами
.с,
1
(15)
При первой итерации
(q
=0),
= s,,
где значения s. — эмпирические стандартные отклонения.
Для последовательных итераций
q
=1,2,... значения
>qiCq - dq xi
(16)
вычисляют, используя вспомогательные величины:
’q • 11
I- 1
5