Показатель управления кредитным риском ЦК________________________________________________________________________________Приложение к Методике оценки качества управления ЦК
Таблица 4
ПОКАЗАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ ЦК---------------------------------------------------------------------------¦ N ¦ Вопросы ¦ Значение ¦¦ п/п ¦ ¦ (в баллах) ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦1. ¦Устанавливаются ли ЦК критерии допуска участников¦ ¦¦ ¦клиринга к операциям с ЦК? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦2. ¦Проводится ли ЦК оценка соответствия участников¦ ¦¦ ¦клиринга критериям допуска к операциям с ЦК не реже¦ ¦¦ ¦одного раза в квартал? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦3. ¦Используется ли ЦК механизм установления лимитов,¦ ¦¦ ¦ограничивающих риски по сделкам участников клиринга? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦4. ¦Осуществляется ли ЦК оценка уровня кредитного риска¦ ¦¦ ¦по отношению к участникам клиринга, а также к¦ ¦¦ ¦расчетным организациям не реже одного раза в день? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦5. ¦Осуществляется ли ЦК мониторинг финансовой¦ ¦¦ ¦устойчивости участников клиринга не реже одного раза¦ ¦¦ ¦в месяц? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦6. ¦Предоставляет ли ЦК участникам клиринга информацию о¦ ¦¦ ¦ключевых аспектах процедур мониторинга? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦7. ¦Осуществляется ли ЦК анализ и при необходимости¦ ¦¦ ¦пересмотр критериев допуска участников клиринга к¦ ¦¦ ¦операциям с ЦК не реже одного раза в год? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦8. ¦Содержат ли правила клиринга соответствующий¦ ¦¦ ¦законодательству порядок прекращения обязательств¦ ¦¦ ¦участника клиринга и ЦК в связи с банкротством¦ ¦¦ ¦участника клиринга и определения размера нетто-¦ ¦¦ ¦обязательства указанных лиц? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦9. ¦Содержат ли внутренние документы ЦК порядок покрытия¦ ¦¦ ¦кредитных потерь, возникающих в случае реализации¦ ¦¦ ¦стрессовых сценариев, так и при их отсутствии? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦10. ¦Предусмотрено ли в учредительных документах ЦК¦ ¦¦ ¦ограничение на открытие корреспондентских счетов? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦11. ¦Открыты ли торговые банковские и (или) клиринговые¦ ¦¦ ¦банковские и иные счета для учета денежных средств,¦ ¦¦ ¦которые могут быть использованы для исполнения и¦ ¦¦ ¦(или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных¦ ¦¦ ¦к клирингу? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦12. ¦Размещаются ли денежные средства коллективного¦ ¦¦ ¦клирингового обеспечения (в рублях и (или)¦ ¦¦ ¦иностранной валюте) во вклады в кредитных¦ ¦¦ ¦организациях? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦13. ¦Обеспечивается ли ведение клиринговой организацией¦ ¦¦ ¦отдельного внутреннего учета денежных средств в¦ ¦¦ ¦рублях и (или) иностранной валюте участника клиринга¦ ¦¦ ¦и его клиентов? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦14. ¦Обеспечивается ли возможность ведения клиринговой¦ ¦¦ ¦организацией отдельного внутреннего учета денежных¦ ¦¦ ¦средств в рублях и (или) иностранной валюте клиента¦ ¦¦ ¦участника клиринга, учитываемых на клиринговом¦ ¦¦ ¦банковском счете? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦15. ¦Учитывается ли коллективное клиринговое обеспечение¦ ¦¦ ¦на отдельном клиринговом счете? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦16. ¦Устанавливает ли ЦК предельную долю иностранной¦ ¦¦ ¦валюты и ценных бумаг, являющихся обеспечением¦ ¦¦ ¦исполнения обязательств (клиринговым обеспечением)¦ ¦¦ ¦участников клиринга, а также порядок определения¦ ¦¦ ¦соответствующих долей? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦17. ¦Использует ли ЦК при исполнении обязательств,¦ ¦¦ ¦включенных в клиринговый пул, механизм "поставка¦ ¦¦ ¦против платежа", "платеж против платежа"? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦18. ¦Проводит ли ЦК оценку потенциальных источников риска¦ ¦¦ ¦и осуществляет ли надлежащее управление ими? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦19. ¦Ограничивает ли ЦК использование в качестве¦ ¦¦ ¦обеспечения для исполнения обязательств участника¦ ¦¦ ¦клиринга ценных бумаг, эмитентом которых является¦ ¦¦ ¦этот участник клиринга или связанные с ним лица? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦20. ¦Предусмотрено ли в учредительных документах ЦК¦ ¦¦ ¦ограничение на размещение временно свободных денежных¦ ¦¦ ¦средств в рублях и (или) иностранной валюте во вклады¦ ¦¦ ¦в кредитных организациях? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦21. ¦Предусмотрено ли в учредительных документах ЦК¦ ¦¦ ¦ограничение на размещение временно свободных денежных¦ ¦¦ ¦средств в рублях и (или) иностранной валюте в¦ ¦¦ ¦финансовые инструменты? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦22. ¦Размещается ли клиринговое обеспечение в финансовые¦ ¦¦ ¦инструменты? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦23. ¦Предусмотрено ли в учредительных документах ЦК¦ ¦¦ ¦ограничение на размещение временно свободных денежных¦ ¦¦ ¦средств в рублях и (или) иностранной валюте только в¦ ¦¦ ¦долговые ценные бумаги со сроком до погашения и (или)¦ ¦¦ ¦выкупа по оферте меньше 1,5 лет? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦24. ¦Инвестирует ли ЦК клиринговое обеспечение только в¦ ¦¦ ¦долговые ценные бумаги со сроком до погашения и (или)¦ ¦¦ ¦выкупа по оферте меньше 1,5 лет? ¦ ¦+-----+------------------------------------------------------+------------+¦25. ¦Открыты ли торговые и (или) клиринговые счета депо в¦ ¦¦ ¦депозитариях, удовлетворяющих одному из критериев,¦ ¦¦ ¦изложенных в Указании Банка России от 17 ноября 2011¦ ¦¦ ¦года N 2732-У "Об особенностях формирования¦ ¦¦ ¦кредитными организациями резерва на возможные потери¦ ¦¦ ¦по операциям с ценными бумагами, права на которые¦ ¦¦ ¦удостоверяются депозитариями", зарегистрированном¦ ¦¦ ¦Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря¦ ¦¦ ¦2011 года N 22544, 1 августа 2012 года N 25070¦ ¦¦ ¦("Вестник Банка России" от 19 декабря 2011 года N 71,¦ ¦¦ ¦от 8 августа 2012 года N 44)? ¦ ¦-----+------------------------------------------------------+-------------
Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов
Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео