Индикатор MACD
При помощи индикатора MACD можно определить существующее настроение на рынке и возможный разворот тренда. MACD представляет собой комбинацию из гистограммы и скользящих средних. Гистограмма определяет, чьи именно настроения преобладают в данный момент на рынке. Если столбики гистограммы находятся выше нулевой отметки, преобладают настроения покупателей (бычий тренд). Если ниже нулевой отметки - настроения продавцов (медвежий тренд).
Также максимумы и минимумы гистограммы можно соединять по правилам определения тренда. В этом случае может быть так, что тренд на гистограмме является противоположным тренду на графике. То есть, например, тренд на гистограмме нисходящий, а тренд на графике восходящий. Делаем вывод о развороте существующей тенденции на нисходящий тренд. Данное явление в техническом анализе называется дивергенцией.
Использование MACD. Схождение / расхождение скользящих средних.
Трейдеры используют множество технических индикаторов, помогающих определить изменения в силе, импульсе и продолжительности тренда. Но ни один из них не является более простым и более популярным, чем MACD - схождение/расхождение (конвергенция/диврегенция) скользящих средних.
Согласно определению, MACD «преобразует два индикатора тренда (скользящие средние) в осциллятор путем вычитания более длинной скользящей средней из более короткой скользящей средней».
Поскольку MACD является «следующим за трендом» (или «отстающим») индикатором, он отслеживает события ценообразования, которые уже произошли, и оценивает силу текущего тренда.
Для того, чтобы зарабатывать деньги в современном трейдинге, важнее знать, как использовать индикатор, а не то, как он строится. Однако стоит разобраться и в сути работы MACD, чтобы понять, почему он так популярен.
Построение MACD
В MACD есть три основных компонента: линия MACD (синий осциллятор), сигнальная линия (оранжевый осциллятор) и гистограмма.
- Линия MACD получается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA;
- Сигнальная линия представляет собой 9-периодную EMA линии MACD;
- Гистограмма показывает разницу между линией MACD и сигнальной линией.
Способы интерпретации MACD
На первый взгляд, теория может показаться сложной, но будьте уверены, MACD - один из самых простых и понятных индикаторов из-за того, насколько просто он визуально представляет данные.
Пересечение
Когда MACD пересекает сигнальную линию снизу, образуется бычье пересечение, а когда сверху – образуется медвежье пересечение. Пересечения указывают на изменение импульса тренда и предоставляют сигналы на покупку или продажу в зависимости от типа пересечения.
Как видно на графике ниже, пересечения MACD предоставляют подтверждения изменения тренда, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Например, 16 ноября 2017 года линия MACD образовала бычье пересечение и поднялась выше сигнальной линии, давая сигнал на покупку. Линия MACD оставалась выше сигнальной линии более месяца, а цена инициировала ралли более чем на 150 процентов до следующего медвежьего пересечения. Оно произошло 20 декабря 2017 года и сигнализировало об изменении тренда (с бычьего на медвежий).
Рекомендуется использовать MACD в сочетании с другими индикаторами, такими как объемы торгов, RSI или ценовой тренд, потому что, как и любой индикатор, MACD не предоставляет 100-процентную гарантию и может давать ложные сигналы.
Например, бычьи пересечения в январе и марте были относительно плоскими и недолговечными, они не подтверждали изменение тренда, что приводило к краткосрочным ценовым ралли и слабым сигналам на покупку.