Стохастик (Стохастический осциллятор)Стохастик (Stochastic)

— классическийосциллятор , представляющий текущее положение цены закрытия в диапазоне максимальных и минимальных цен за указанный период усреднения. Индикатор показывает, когда цена уже достаточно перепродана в текущем диапазоне и готова пойти наверх (и наоборот). Как и большинство осцилляторов,Stochastic хорошо работает на боковом участке цены и нуждается в трендовом индикаторе в качестве фильтра для торговли по основной рыночной тенденции.

Stochastic представляет собой комбинацию двух линий: %К — быстрой и %D — медленной. Для вычисления быстрой линииСтохастика следует из текущей цены вычесть минимальное ценовое значение за указанный период и полученную разность разделить на разность максимальной и минимальной цен указанного периода. В базовом варианте количество периодов выбора максимальных/минимальных цен равно 5. Следующим шагом следует усреднить полученныйСтохастик. В базовом варианте берется период усреднения, равный3. Таким образом мы получили быструю линию индикатора.%D — медленнуюлинию получают путём усреднения быстрой за n периодов, обычно за 3периода. Помимо двух последовательно пересекающихся линий (быстрой и медленной), на график индикатора наносят уровни «перекупленности»и «перепроданности»на значениях 80 (70)и 20 (30)соответственно.

Стохастик даёт сигналы на покупку в момент, когда линии индикатора выходят из зоны перепроданности при пересечении быстрой линией отметки 20 (30)снизу вверх, в идеальном варианте — когда быстрая линия пересекает медленную снизу вверх. В этой ситуации стоит совершать покупку на открытии свечи после выхода Стохастика из перепроданности , размещая стоп за последним локальным минимумом.

Сигналы на продажу Стохастик подает при выходе из зоны перекупленности при пересечение быстрой линией отметки 80 (70)сверху вниз , в идеальном случае — когдабыстрая линия Стохастик пересекает медленную сверху вниз. В этой ситуации стоит совершать продажу на открытии свечи после выхода Стохастика из перекупленности , размещая стоп за последним локальным максимумом.
При торговле по тренду стоитотфильтровывать сигналы Стохастика трендовыми индикаторами.

Дивергенция считается одним из самых сильных сигналов любого осциллятора, и Стохастик – не исключение. Проявляется она в расхождении направления линий, соединяющих последние несколько соответствующих вершин или впадин на графике и индикаторе.
▫️

Бычья дивергенцияобразуется, когда минимумы на графике продолжают снижаться, но на индикаторе последняя впадина выстраивается выше предыдущей. Таким образом линия, соединяющая впадины на графике, направлена вниз, а линия, соединяющая минимумы индикатора, уже направлена вверх.
▫️ Медвежья дивергенцияобразуется в обратной ситуации: на графике продолжают образовываться все более высокие пики, но на индикаторе последняя вершина формируется ниже, чем предыдущая. Направление линии, соединяющей минимумы или максимумы индикатора при дивергенции и указывает, в какую сторону следует открывать позицию.

Важно понимать, что чем больше период расчета , темменее чувствительным становится Stochastic – он сильнее запаздывает и большую часть ценовых колебаний считает «несущественными». Наиболее надежными при большом периоде расчета будут сигналы начетырехчасовом таймфрейме и выше. Оптимальные параметры зависят от периода и волатильности актива, при этом стоит учитывать и стиль торговой стратегии: интрадей-системы должны не упустить момент разворота, что достигается краткосрочными настройками, долгосрочные параметры помогают в позиционной торговле и фильтруют ложные сигналы.