Сведения о риске процентной ставки
Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (введена Указанием Банка России от 03.12.2013 N 3129-У)
Банковская отчетность
----------------------------------------------
¦ Код ¦ Код кредитной организации ¦
¦территории ¦ (филиала) ¦
¦ по ОКАТО +--------------------------------+
¦ ¦ по ОКПО ¦регистрационный номер ¦
¦ ¦ ¦ (/порядковый номер) ¦
+-----------+---------+----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
------------+---------+-----------------------
СВЕДЕНИЯ О РИСКЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
по состоянию на "__" __________ ____ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации __________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Код формы по ОКУД 0409127
квартальная
тыс. руб.
Код валюты ___________
Номер строки Наименование показателя Временные интервалы Нечувствительные к изменению процентной ставки до 30 дней от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года от 1 года до 2 лет от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 7 лет от 7 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет свыше 20 лет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
БАЛАНСОВЫЕ АКТИВЫ
1.1
Денежные средства и их эквиваленты
X X X X X X X X X X X X X 1.2
Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях
1.3
Ссудная задолженность, всего,
из них:
1.3.1
кредитных организаций
1.3.2
юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, всего,
из них:
1.3.2.1
ссуды в виде "до востребования" и "овердрафт"
1.3.3
физических лиц, всего,
из них:
1.3.3.1
ссуды с использованием банковских карт
1.3.3.2
жилищные ссуды
1.4
Вложения в долговые обязательства
1.5
Вложения в долевые ценные бумаги
1.6
Прочие активы
1.7
Основные средства и нематериальные активы
2
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1
Фьючерсы
X 2.2
Форварды
X 2.3
Валютно-процентные свопы
X 2.4
Процентные свопы
X 2.5
Опционы "Put"
X 2.6
Опционы "Call"
X 2.7
Прочие договоры (контракты)
X 3
Итого балансовых активов и внебалансовых требований
4
БАЛАНСОВЫЕ ПАССИВЫ
4.1
Средства кредитных организаций, всего,
из них:
4.1.1
на корреспондентских счетах
4.1.2
межбанковские ссуды, депозиты
4.2
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, всего, из них:
4.2.1
на расчетных (текущих) счетах юридических и физических лиц
4.2.2
депозиты юридических лиц
4.2.3
вклады (депозиты) физических лиц
4.3
Выпущенные долговые обязательства
4.4
Прочие заемные средства
4.5
Источники собственных средств (капитала)
5
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1
Фьючерсы
X 5.2
Форварды
X 5.3
Валютно-процентные свопы
X 5.4
Процентные свопы
X 5.5
Опционы "Put"
X 5.6
Опционы "Call"
X 5.7
Прочие договоры (контракты)
X 6
Итого балансовых пассивов и внебалансовых обязательств
7
Совокупный ГЭП (строка 3 - строка 6)
X 8
Справочно:
Совокупный ГЭП нарастающим итогом
X 9
Изменение чистого процентного дохода:
X X X X X X X X X X X X X X 9.1
+ 400
базисных
пунктов
X X X X X X X X X X 9.2
- 400
базисных
пунктов
X X X X X X X X X X 9.3
временной
коэффициент
X X X X X X X X X X
Примечание: _______________________________________________________________
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" __________________ г.
Источник - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (с изменениями и дополнениями на 2014 год)