Информация о расчете кредитного риска подхода на основе внутренних рейтингов ПВР
Приложение 2 к Письму Банка России от 29 декабря 2012 года N 192-Т "О Методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков"
Информация о расчете кредитного риска на основе ПВР
по состоянию на "__" ___________ ____ года
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Балансовые активы и¦ Величина ¦Вероятность¦Уровень¦ Срок до ¦Взвешенные¦Годовой ¦ Взвешенные ¦ Величина ¦
¦ ¦ кредитные ¦ кредитного ¦ дефолта ¦потерь ¦погашения ¦ по риску ¦ объем ¦ по риску ¦сформированных¦
¦ ¦ эквиваленты ¦требования, ¦ (PD, %) ¦ при ¦кредитного¦кредитные ¦выручки ¦ кредитные ¦ резервов на ¦
¦ ¦ внебалансовых ¦подверженная¦ ¦дефолте¦требования¦требования¦заемщика¦требования в¦ возможные ¦
¦ ¦ условных ¦ риску ¦ ¦ (LGD, ¦ (M, лет) ¦ (RWA, ¦ - S ¦соответствии¦ потери или ¦
¦ ¦ обязательств ¦ дефолта ¦ ¦ %) ¦ ¦ IRB ¦ (млн. ¦ с ¦ резервов на ¦
¦ ¦ кредитного ¦ (EAD, тыс. ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.)¦ евро) ¦Инструкцией ¦ возможные ¦
¦ ¦ характера ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Банка России¦ потери по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от ¦ ссудам, по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 03.12.2012 ¦ ссудной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 139-И "Об ¦и приравненной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательных¦ к ней ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нормативах ¦задолженности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков" ¦в соответствии¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(RWA , тыс.¦ с Положением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SA ¦ Банка России ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦от 26.04.2004 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 254-П "О ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ порядке ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ формирования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитными ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ резервов на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возможные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потери по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ссудам, по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ссудной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и приравненной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ней ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности"¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 1 ¦Кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦требования к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корпоративным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заемщикам, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ требования к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 1.1 ¦субъектам малого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 1.2 ¦физическим лицам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 1.3 ¦Специализированное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитование, всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 1.3.1 ¦проектное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 1.3.2 ¦объектное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 1.3.3 ¦товарно-сырьевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 1.3.4 ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 1.3.5 ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммерческой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимости с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нестабильными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценовыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦параметрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 2 ¦Кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦требования к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦суверенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заемщикам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 3 ¦Кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦требования к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦институтам, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 3.1 ¦кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦требования к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦институтам (с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦величиной активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦свыше 100 млрд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦долл. США) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(согласно п. 4.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Методических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рекомендаций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 4 ¦Кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦требования к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦розничным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заемщикам, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 4.1 ¦кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦требования к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектам малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 4.2 ¦возобновляемые ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦розничные кредитные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 4.3 ¦кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦требования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦залогом жилой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 4.4 ¦прочие розничные ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 5 ¦Доли участия в ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитале третьих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 6 ¦Приобретенные права¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦по кредитным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 6.1 ¦к корпоративным ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦дебиторам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 6.2 ¦к розничным ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦дебиторам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ 7 ¦Прочие кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦требования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+--------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------+-------------------+------------+-----------+-------+----------+----------+--------+------------+---------------
Наименование должности
единоличного исполнительного органа
кредитной организации Фамилия, инициалы
Источник - Письмо Банка России от 29.12.2012 № 192-Т