Информация о результатах применения методик управления рисками и моделей количественной оценки (окуд 0409114)

или поделиться

Информация о результатах применения методик управления рисками и моделей количественной оценки (окуд 0409114) | изменен в марте 2024 г.
<Скачать бесплатно или редактировать онлайн!>
Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
31Информация по ОКУД 86Информация о результатах 210Риск 972Оценка 1337Информация 3774Результаты 20000Приказ (распоряжении) о направлении работника в командировку
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите `Да` и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

Информация, раздел 1


Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 октября 2018 года N 4927-У
"О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 12.05.2020 N 5456-У, от 20.04.2021 N 5783-У, от 08.11.2021 N 5986-У)

																																																						Банковская отчетность
																																		Код территории по ОКАТО												Код кредитной организации (филиала)
																																		Код территории по ОКАТО												по ОКПО														регистрационный номер (/порядковый номер)


ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИК УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И МОДЕЛЕЙ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ

																			по состоянию на "												"																г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)


Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)


Код формы по ОКУД 0409114

Месячная

Раздел 1. Распределение кредитных требований по сегментам и разрядам рейтинговой шкалы

						Код показателя корреляции						Код модели ВД				Код модели УПД				Код модели ВКТД				Код модели регуляторных коэффициентов риска						Код разряда рейтинговой шкалы ВД							Код разряда рейтинговой шкалы УПД							Код разряда рейтинговой шкалы ВКТД (конверсионного коэффициента)								Код разряда шкалы регуляторных коэффициентов риска								Количество заемщиков, шт.					Количество кредитных требований, шт.
1		2				3						4				5				6				7						8							9							10								11								12					13

Номинальная стоимость кредитных требований, тыс. руб.																	Конверсионный коэффициент																																								ВКТД, тыс. руб.
по балансовым активам			по условным обязательствам кредитного характера								по внебиржевым производным финансовым инструментам						по балансовым активам																							по внебиржевым производным финансовым инструментам												метод расчета					всего				в том числе:
по балансовым активам			по условным обязательствам кредитного характера								по внебиржевым производным финансовым инструментам						простое среднее значение, в процентах						взвешенное по ВКТД среднее значение, в процентах					простое среднее значение, в процентах					взвешенное по ВКТД среднее значение, в процентах							простое среднее значение, в процентах						взвешенное по ВКТД среднее значение, в процентах						метод расчета					всего
14			15								16						17						18					19					20							21						22						23					24				25		26				27

ВД до признания нефондированного обеспечения
метод расчета ВД		значение ВД, присвоенное разряду рейтинговой шкалы ВД, в процентах					простое среднее значение индивидуальной ВД, в процентах							взвешенное по ВКТД среднее значение индивидуальной ВД, в процентах						взвешенное по УПД x ВКТД среднее значение индивидуальной ВД, в процентах						среднеквадратическое отклонение индивидуальной ВД, в процентах									соотнесенный разряд рейтинговой шкалы рейтингового агентства							значение ВД, присвоенное рейтинговым агентством для соответствующего разряда, в процентах								оценка ожидаемых потерь, в процентах						значение УПД, используемое для расчета ВД, в процентах						величина надбавки к ВД, в процентах				значение ВД с учетом надбавки к ВД, в процентах
28		29					30							31						32						33									34							35								36						37						38				39

Кредитные требования, для которых произведена корректировка ВД по предупреждающим сигналам или экспертным путем
кредитные требования, для которых корректировка ВД привела к ухудшению рейтинга																																кредитные требования, для которых корректировка ВД привела к улучшению рейтинга
количество заемщиков, шт.			ВКТД, тыс. руб.						среднее количество разрядов, на которое рейтинг был скорректирован, шт.								взвешенное по ВКТД среднее значение ВД до корректировки, в процентах							взвешенное по ВКТД среднее значение ВД после корректировки, в процентах								количество заемщиков, шт.							ВКТД, тыс. руб.						среднее количество разрядов, на которое рейтинг был скорректирован, шт.										взвешенное по ВКТД среднее значение ВД до корректировки, в процентах								взвешенное по ВКТД среднее значение ВД после корректировки, в процентах
40			41						42								43							44								45							46						47										48								49

Кредитные требования, для которых было признано нефондированное обеспечение для корректировки ВД																																																Значение ВД, используемое для расчета величины кредитного риска
количество кредитных требований, шт.			ВКТД по кредитным требованиям, для которых было признано нефондированное обеспечение																												скорректированное ВД по кредитным требованиям, для которых было признано нефондированное обеспечение																	простое среднее значение ВД, в процентах						взвешенное по ВКТД среднее значение ВД, в процентах							взвешенное по УПД x ВКТД среднее значение ВД, в процентах
			всего, тыс. руб.					в процентах от ВКТД по строке					в том числе ВКТД в разрезе типов признанного нефондированного обеспечения
			всего, тыс. руб.					в процентах от ВКТД по строке					гарантии (банковские гарантии), тыс. руб.					поручительства, тыс. руб.							резервные аккредитивы, тыс. руб.
50			51					52					53					54							55						56					57						58						59						60							61					62

УПД до признания обеспечения																																																					Наилучшая оценка ожидаемых потерь для кредитных требований, находящихся в дефолте
нормативное значение УПД, присваиваемое при применении БПВР, в процентах					УПД, рассчитанное при применении ППВР																																																		простое среднее значение, в процентах								средневзвешенное по ВКТД значение, в процентах
																																																							простое среднее значение, в процентах								средневзвешенное по ВКТД значение, в процентах
63					64					65						66						67					68					69					70							71					72						73								74

Кредитные требования, для которых было признано обеспечение для корректировки УПД
количество кредитных требований, шт.			ВКТД, тыс. руб.					ВКТД в процентах от ВКТД по строке					при признании нефондированного обеспечения																			при признании фондированного обеспечения																											скорректированное УПД по кредитным требованиям, для которых было признано обеспечение
													количество кредитных требований, шт.					ВКТД, тыс. руб.					в том числе ВКТД в разрезе типов признанного нефондированного обеспечения									количество кредитных требований, шт.							ВКТД, тыс. руб.					в том числе ВКТД в разрезе типов признанного фондированного обеспечения															простое среднее значение УПД, в процентах					взвешенное по ВКТД среднее значение УПД, в процентах
													количество кредитных требований, шт.					ВКТД, тыс. руб.														количество кредитных требований, шт.							ВКТД, тыс. руб.																				простое среднее значение УПД, в процентах					взвешенное по ВКТД среднее значение УПД, в процентах
75			76					77					78					79					80		81				82			83							84					85				86			87				88				89					90

Значение УПД, используемое для расчета величины кредитного риска														Приобретенная дебиторская задолженность																											Показатель корреляции (R)																	Срок до погашения кредитного требования (M)
простое среднее значения УПД, в процентах				средневзвешенное по ВКТД значение УПД, в процентах										коэффициент риска дефолта по приобретенной дебиторской задолженности (Крд)													коэффициент риска разводнения кредитных требований (Крр)														простое среднее значение до корректировки ВД, в процентах								простое среднее значение после корректировки ВД, в процентах									простое среднее значение, в годах						взвешенное по ВКТД среднее значение, в годах
простое среднее значения УПД, в процентах				средневзвешенное по ВКТД значение УПД, в процентах										простое среднее значение Крд, в процентах							взвешенное по ВКТД среднее значение Крд, в процентах						простое среднее значение Крр, в процентах						взвешенное по ВКТД среднее значение Крр, в процентах								простое среднее значение до корректировки ВД, в процентах																	простое среднее значение, в годах						взвешенное по ВКТД среднее значение, в годах
91				92										93							94						95						96								97								98									99						100

Средневзвешенное по ВД_нп x УПД x ВКТД среднее значение коэффициента корректировки на срок до погашения, в процентах						Средневзвешенное по ВКТД значение регуляторного коэффициента риска, в процентах									Кредитные требования, для которых расчет величины кредитного риска произведен по стандартизированному подходу																	Величина надбавок к величине кредитного риска
															количество кредитных требований, шт.					ВКТД, тыс. руб.				средневзвешенное по ВКТД значение коэффициента риска, в процентах								вследствие применения иных надбавок																					вследствие применения макронадбавок
															количество кредитных требований, шт.					ВКТД, тыс. руб.
101						102									103					104				105								106						107					108					109					110					111				112				113

Величина кредитного риска, рассчитанная с применением ПВР, тыс. руб.																																			Величина кредитного риска по кредитным требованиям, к которым применяется ПВР, рассчитанная по стандартизированному подходу, тыс. руб.
всего	в том числе:																											прирост величины кредитного риска вследствие применения надбавок, отличных от макронадбавок							всего				в том числе:
всего	по балансовым активам						по условным обязательствам кредитного характера								по внебиржевым производным финансовым инструментам						итоговый результат применения макронадбавок														всего
114	115						116								117						118							119							120				121				122				123			124				125						126			127				128

Раздел 2


Раздел 2. Распределение кредитных требований по сегментам, классам (подклассам), счетам бухгалтерского учета и применяемым подходам к оценке риска

Подраздел 2.1. Распределение кредитных требований по сегментам, классам (подклассам), счетам бухгалтерского учета

Код сегмента кредитных требований	Код регуляторного сегмента	Номер счета второго порядка	Номинальная стоимость кредитных требований, к которым применяется ПВР, тыс. руб.
Код сегмента кредитных требований	Код регуляторного сегмента	Номер счета второго порядка	по балансовым активам	по условным обязательствам кредитного характера		по внебиржевым производным финансовым инструментам
1	2	3	4	5		6

Подраздел 2.2. Распределение кредитных требований по счетам бухгалтерского учета и применяемым подходам к оценке риска

Номер счета второго порядка	Номинальная стоимость кредитных требований, по которым рассчитывается кредитный риск, тыс. руб.		Номинальная стоимость кредитных требований, по которым рассчитывается рыночный риск, тыс. руб.	Номинальная стоимость кредитных требований, уменьшающих собственные средства (капитал), тыс. руб.	Остаток по счету по форме 0409101, тыс. руб.	Разница, тыс. руб.	Примечание
Номер счета второго порядка	ПВР	стандартизированный подход			Остаток по счету по форме 0409101, тыс. руб.	Разница, тыс. руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 3


Раздел 3. Информация об используемых моделях количественной оценки кредитного риска, рейтинговых шкалах и надбавках к компонентам кредитного риска

Подраздел 3.1. Информация об используемых моделях количественной оценки кредитного риска

Код модели	Характеристики модели							Код сегмента компоненты кредитного риска	Примечание
Код модели	наименование модели	моделируемая компонента кредитного риска	дата последней внутренней валидации модели	дата утверждения модели	дата ввода в действие модели	дата прекращения действия модели	номер и дата решения Банка России о выдаче разрешения на применение модели	Код сегмента компоненты кредитного риска	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Подраздел 3.2. Информация об используемых рейтинговых шкалах (портфелях однородных кредитных требований)

Код разряда рейтинговой шкалы	Моделируемая компонента кредитного риска		Границы разряда				Значение компоненты кредитного риска, используемое для расчета величины кредитного риска	Код модели	Примечание
			расчетный параметр		компонента кредитного риска
			минимальное значение	максимальное значение	минимальное значение	максимальное значение
1	2		3	4	5	6	7	8	9

Подраздел 3.3. Информация о величине надбавок к компонентам кредитного риска

Идентификатор надбавки		Реквизиты документа, устанавливающего применение надбавки		ВКТД, для которой применяется надбавка, тыс. руб.	Дата начала действия надбавки	Дата окончания действия надбавки	Величина надбавки, в процентах	Код сегмента компоненты кредитного риска	Код расчетной базы надбавки
1		2		3	4	5	6	7	8

Раздел 4


Раздел 4. Контрольные показатели качества моделей

Код модели	Идентификатор показателя	Наименование показателя	Оцениваемое свойство	Дата расчета показателя	Значение показателя	Доверительный интервал значения показателя
						95%		99%
						минимальное	максимальное	минимальное	максимальное
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


Пороги значения показателя			Оценка показателя	Количество наблюдений в выборке, шт.	Количество дефолтов в выборке, шт.	Временной период дат среза наблюдений в выборке		Примечание
красный	желтый	зеленый	Оценка показателя	Количество наблюдений в выборке, шт.	Количество дефолтов в выборке, шт.	Временной период дат среза наблюдений в выборке		Примечание
11	12	13	14	15	16	17		18

Раздел 5


Раздел 5. Данные о миграции кредитных требований между сегментами ВД и разрядами рейтинговой шкалы ВД

Подраздел 5.1. Данные о миграции кредитных требований между сегментами ВД и разрядами рейтинговой шкалы ВД в течение календарного месяца

Данные на предыдущую отчетную дату
код сегмента ВД	код разряда рейтинговой шкалы ВД	количество заемщиков, шт.	количество кредитных требований, шт.	взвешенное по ВКТД среднее значение УПД, в процентах		величина кредитного риска, рассчитанная с применением ПВР, тыс. руб.		ВКТД, тыс. руб.
1	2	3	4	5		6		7

Данные по кредитным требованиям, относящимся к соответствующему сегменту и разряду рейтинговой шкалы ВД на предыдущую отчетную дату, по состоянию на текущую отчетную дату
код сегмента ВД	код разряда рейтинговой шкалы ВД	количество заемщиков, шт.	количество кредитных требований, шт.	взвешенное по ВКТД среднее значение УПД, в процентах	величина кредитного риска, рассчитанная с применением ПВР, тыс. руб.	ВКТД, тыс. руб.	количество заемщиков, по которым был пересчитан рейтинг, шт.	количество кредитных требований, по которым был пересчитан рейтинг, шт.
8	9	10	11	12	13	14	15	16

Подраздел 5.2. Данные о миграции кредитных требований между сегментами ВД и разрядами рейтинговой шкалы ВД в течение календарного года

Данные на аналогичную отчетную дату года, предшествующего отчетному году
код сегмента ВД	код разряда рейтинговой шкалы ВД	количество заемщиков, шт.	количество кредитных требований, шт.	взвешенное по ВКТД среднее значение УПД, в процентах		величина кредитного риска, рассчитанная с применением ПВР, тыс. руб.		ВКТД, тыс. руб.
1	2	3	4	5		6		7

Данные по кредитным требованиям, относящимся к соответствующему сегменту и разряду рейтинговой шкалы ВД на аналогичную отчетную дату года, предшествующего отчетному году, по состоянию на текущую отчетную дату
код сегмента ВД	код разряда рейтинговой шкалы ВД	количество заемщиков, шт.	количество кредитных требований, шт.	взвешенное по ВКТД среднее значение УПД, в процентах	величина кредитного риска, рассчитанная с применением ПВР, тыс. руб.	ВКТД, тыс. руб.	количество заемщиков, по которым был пересчитан рейтинг, шт.	количество кредитных требований, по которым был пересчитан рейтинг, шт.
8	9	10	11	12	13	14	15	16

Раздел 6

Раздел 6. Данные о расчете итогового результата применения макронадбавок

Определение расшифровки

Отдельные показатели расчета

Отдельные показатели расчета без учета требований абзаца тринадцатого подпункта 7.1 пункта 7 Указания Банка России N 5072-У

величина кредитного риска, рассчитанная на основе методики, установленной пунктами 2.1 и 2.3 Инструкции Банка России N 199-И (пунктами 3.1 и 3.3 Инструкции Банка России N 199-И в случае принятия Банком решения в соответствии с пунктом 1.7), тыс. руб.

Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам) на потребительские цели в рублях, соответствующие коду 9901.i Кодов сегментов кредитных требований, в отношении которых кредитными организациями применяются надбавки к коэффициентам риска, указанному в приложении к Указанию Банка России N 5072-У

Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в иностранной валюте, соответствующие коду 9902.i Кодов сегментов кредитных требований, в отношении которых кредитными организациями применяются надбавки к коэффициентам риска в приложении к Указанию Банка России N 5072-У

Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам) и вложениям в долговые ценные бумаги юридических лиц в иностранной валюте, соответствующие коду 9903.i Кодов сегментов кредитных требований, в отношении которых кредитными организациями применяются надбавки к коэффициентам риска в приложении к Указанию Банка России N 5072-У

Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в рублях в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, по которым исполнение обязательств заемщика обеспечено залогом приобретаемого автомототранспортного средства, соответствующие коду 9904.i Кодов сегментов кредитных требований, в отношении которых кредитными организациями применяются надбавки к коэффициентам риска в приложении к Указанию Банка России N 5072-У

Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам), предоставленным юридическим лицам в рублях на финансирование операций на рынке недвижимости, соответствующие коду 9905.i Кодов сегментов кредитных требований, в отношении которых кредитными организациями применяются надбавки к коэффициентам риска в приложении к Указанию Банка России N 5072-У

Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по ипотечным кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в рублях в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, исполнение обязательств заемщика по которым обеспечено залогом жилого и (или) нежилого помещения, или по кредитам (займам), предоставленным физическим лицам в рублях на финансирование по договору участия в долевом строительстве, соответствующие коду 9906.i Кодов сегментов кредитных требований, в отношении которых кредитными организациями применяются надбавки к коэффициентам риска в приложении к Указанию Банка России N 5072-У